Foretest expert consultor backtest

O que é a qualidade de modelagem enquanto faz um teste de resposta de um consultor especialista?
O que é a qualidade da modelagem quando você faz o teste de volta de uma EA?
O que é 99% de qualidade de modelagem e como podemos obtê-lo. Uma qualidade de modelagem tem uma conexão com os dados históricos M1 do corretor e se um corretor tiver um histórico limpo M1 sem erros no gráfico ou lacunas, então você terá uma melhor qualidade. Mas se um corretor tiver totalmente limpo os dados históricos da M1, então você pode obter uma qualidade de modelagem máxima de 90%, mas todos sabemos que todos os corretores têm erros em gráficos e lacunas, mas não podemos dizer que tudo é falha de corretor ou falha em seu registro. Alguns erros provêm do mercado .
Como obter 99% de qualidade de modelagem?
Você pode obter qualidade de modelagem de 99% apenas com dados de ticks baixados por terceiros e você não pode obter essa qualidade com os dados históricos de seus corretores.
Qualquer Consultor Especialista ou Negociação tem conexão com a Qualidade de Modelagem?
Apenas 10% de EA ou Trading têm conexão com a qualidade de modelagem, por exemplo, se uma lacuna no gráfico, em seguida, um comércio aberto pode ser efetivo, mas o que seu corretor possui história que você verá no futuro. Se você testar uma EA em corretores diferentes, você verá resultados de qualidade diferentes com a mesma EA, isso significa que você vê a qualidade de dados históricos dos corretores diferentes, não uma qualidade de EA.
Para backtest, uma EA que é melhor dados de terceiros ou a história do seu próprio corretor?
Apenas para obter uma melhor qualidade, você está testando dados de terceiros em seu corretor, mas na negociação ao vivo, sua estratégia será executada em seus dados do ticker para que você dependa do histórico do seu corretor para ver os resultados reais que você enfrentará no teste para frente.
Se você ver um backtest com 99% de qualidade nos últimos 10 anos, como você pode confiar se o seu corretor iniciou seus negócios 5 anos antes. Principalmente o corretor não mantém o histórico por muito tempo, por quanto tempo seu corretor possui histórico disponível ou para baixar o histórico do M1, selecione o quadro de tempo M1, clique uma vez no gráfico e, de forma consistente, pressione a tecla HOME do seu teclado e você pode baixar o histórico M1. Se não estiver voltando no histórico ou não estiver baixando histórico, verifique isso na sua configuração MT4.
Ferramentas & gt; Opções & gt; Gráficos e alterar o valor aqui para obter o máximo de barras no histórico, mas lembre-se quando você aumentará o valor, pode reduzir o seu espaço no disco rígido, depois desta etapa ainda não está na história significa que seu corretor não mantém um longo histórico de M1.
Espero que esta breve publicação o ajude a entender a Qualidade de Modelagem. Este post apenas para conhecimento básico.

Foretest Expert Consultor backtest
Depois de executar um backtest do seu Expert Advisor (EA) usando Metatrader, é importante interpretar e analisar com precisão os resultados do seu backtest. Na tela do Strategy Tester, clique no & # 8220; Resultados & # 8221; aba. Esta guia estabelece cada trader que foi executado ou modificado durante o período de teste de backtest. Esta é a melhor maneira de se certificar de que sua EA está colocando os bons negócios.
Próximo ao & # 8220; Resultados & # 8221; guia, vemos o & # 8220; Gráfico & # 8221; guia, que mostra o desempenho da EA em forma gráfica. Muitos comerciantes vêem principalmente a força do desempenho de sua EA através do & # 8220; Gráfico & # 8221; guia, mas isso pode ser muito enganador. Para entender realmente o desempenho da EA durante o backtest, você precisa examinar os dados apresentados no & # 8220; Report & # 8221; aba.
O número mais importante no & # 8220; Report & # 8221; A aba é Qualidade de modelagem, este número informa o quão exato seu modelo. Se você tiver uma Qualidade de Modelagem com menos de noventa, os resultados do backtest devem ser ignorados. Estreitamente relacionados com o Índice de Qualidade de Modelagem são barras Mismatched. Idealmente, você quer que esse número seja zero, quanto maior o número de Barras Mismatched, menor será a Qualidade de Modelagem. Manipular os dados históricos para melhorar o ranking da Qualidade de Modelagem será discutido em um futuro vídeo, e está além do alcance desta discussão.
O resto da guia de relatório fornece uma idéia geral de como a estratégia foi realizada. Informações como o número total de negócios, fator de rentabilidade, redução máxima e informações sobre o número e proporção de negociações vencedoras e perdedoras. A informação apresentada nesta tela oferece aos comerciantes um modelo para iniciar a análise de sua EA.
A guia final é o & # 8220; Journal & # 8221; guia, que lista tudo o que aconteceu durante o backtest. Idealmente, o & # 8220; Journal & # 8221; A página deve coincidir com o & # 8220; Resultados & # 8221; guia perfeitamente. Se houver algum erro ao executar trades, eles serão listados no & # 8220; Journal & # 8221; aba. Esta guia é um ótimo lugar para procurar se algo pareça sobre os resultados de um backtest, o desempenho de backtesting pobre pode ser freqüentemente explicado por erros ao entrar ou modificar trades.
Se você quiser salvar os resultados do backtest para ver mais tarde, volte para o & # 8220; Report & # 8221; aba. Clique com o botão direito em qualquer lugar na tela e clique em Salvar como Relatório. Depois de salvar o relatório, uma janela será exibida mostrando o relatório que você salvou. Isso exibirá todas as informações sobre o backtest em formato de página única no seu navegador padrão.

Como fazer backtest em EA no MT4.
Recebi vários comentários de comerciantes humanos perguntando sobre como eu posso executar backtests usando consultores especializados na plataforma MT4. Chegou à minha atenção que os comerciantes novatos poderiam apreciar uma maneira rápida de usar o recurso de testador de estratégia, acessível e difícil, do MT4, então eu decidi escrever um guia rápido para ajudar você a começar.
Antes de começar, certifique-se de que você terminou a aula da Escola de Pipsologia sobre como usar o MetaTrader 4. Isso deve ajudá-lo com o básico de instalar um EA também.
Depois de terminar com isso, abra o painel do Strategy Tester clicando em Exibir e selecionando Strategy Tester.
Um painel deve aparecer magicamente na parte inferior da sua plataforma MT4. Escolha a EA que você instalou nas opções do Expert Advisor.
Defina o par de moedas em que deseja executar os backtes e o período apropriado, clicando no menu ao lado de Símbolo e Período. Especifique o período de teste posterior, definindo as datas preferidas e certificando-se de que a caixa Usar data esteja marcada.
Neste exemplo, eu estou executando os backtests usando o intervalo de 15 minutos do EUR / USD de 1 de fevereiro de 2018 a 1 de fevereiro de 2018. Para garantir uma melhor qualidade de modelagem, selecione a opção Every Tick para o modelo e selecione Current for the spread .
Você precisa se certificar de que seus dados de histórico de preços estão completos para evitar erros de gráfico incompatíveis em seu registro comercial ou têm uma qualidade de modelagem inferior a 90%. Para fazer isso, vá até o Centro de História em Ferramentas ou simplesmente pressione F2 no seu teclado.
Na janela pop-up, clique duas vezes no par de moedas em que você estará executando os backtests e verifique se o período de tempo selecionado está incluído no banco de dados. Caso contrário, selecione o período de tempo e clique no botão de download abaixo.
Recomenda-se que você inclua os dados de tiques de 1 minuto para resultados de backtest mais precisos, mas isso pode levar muito espaço no seu disco rígido e, com base na experiência desse robô, pode levar alguns programas a falhar. Não diga que você não foi avisado!
Uma vez que os dados do histórico estão completos, você está finalmente pronto para executar o backtest. Basta pressionar o botão Iniciar no lado direito do painel e deixar começar o início do número!
Após alguns segundos ou minutos (dependendo do seu período de teste e da velocidade do seu processador), você pode visualizar os resultados através da guia Gráfico ou Resultados na parte inferior do painel Estratégia Tester. Como eu sempre menciono, certifique-se de levar esses números com um grão de sal, já que o desempenho passado nem sempre é indicativo de resultados futuros.
Espero que este tutorial básico torne os robôs Forex um pouco menos intimidantes para iniciantes lá fora! Se você tiver alguma dúvida, basta publicá-las na caixa de comentários abaixo. E para os comerciantes especializados, eu estou contando com você para ajudar os iniciantes!
* beep beep boop beep *
Tome um tempo para deliberar, mas quando chegar a hora da ação, pare de pensar e entrar. Napoleão Bonaparte.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Atualizada! Maneiras mais rápidas para Backtest seu EA & amp; Novos métodos Backtesting!
Eu sei que houve algumas postagens perguntando sobre como acelerar o backtesting de uma EA no MT4. Procurei por este fórum e outros para ver quais soluções podem existir. Não encontrei nenhuma boa solução. No entanto, se eu esqueci algo, avise-me. A maioria das postagens sobre backtesting que eu encontrei parecem ser um pouco antigas datando de alguns anos, principalmente de 2008-2009. Se pudermos, vamos nos reunir e publicar possíveis novas soluções para este antigo problema.
p. s leia a 5ª postagem abaixo depois de ler isso. Tenho algumas informações atualizadas que acho que você achará interessante.
Então eu queria repostá-lo e manter esta publicação ativa com novas informações e novas idéias! Onde estamos no ano de 2018, espero que haja algumas melhores / novas soluções disponíveis do que há alguns anos atrás. Então, eu gostaria de fazer algumas das seguintes perguntas. Eu tenho uma EA que é um pouco complexa, há alguma maneira de acelerar backtesting no MT4? Tem que haver uma boa maneira de voltar a testar uma EA MT4. Eu gostaria que ele usasse mais poder de processamento do meu computador, mas o MT4 usa apenas cerca de 10 a 20% da minha EA. Eu entendo MT5 suporta multi-threading, e é supostamente é mais rápido? Mas, novamente, meu EA está programado para o MT4, e eu não gostaria de recodificar a EA. Eu entendo que eu também poderia programar a EA em algo como C + + / C # etc. Mas eu, que exigiria reprogramar isso. Existe algum programa lá fora que o Backtest EA está fora do MT4? Onde eu poderia apenas importar meu arquivo mql4? Porque eu não quero ter que recodificar a EA. Só tem que haver algumas soluções lá fora! Por favor, contribua para este tópico:) * As perguntas acima também podem se aplicar à otimização, embora eu pense que o problema está relacionado tanto com a otimização quanto com o teste posterior, já que eles são semelhantes.
Então, talvez possamos publicar formas comuns conhecidas de acelerar a EA. (Embora, na minha opinião, nenhum deles tende a acelerá-lo)
* Baixar dados históricos - da minha experiência, isso não o acelerou demais ...
* Vá para opções e gráficos e altere o & quot; Histórico de barras máximas & quot; para 9999999 etc.
Estes são os dois únicos métodos que eu conheço que as pessoas sugeriram, mas eles não parecem acelerá-lo muito. Se eu estiver faltando qualquer outro, avise-me. Estou executando isso em uma máquina Quad Core Windows Server 2008. Com 8 shows de ram. A outra solução que alguém disse foi programá-lo para o Mql5 ou programá-lo como um programa separado fora do MT4. Mas eu não quero ter que recodificar a EA, eu não gostaria de perder parte da lógica na tradução para uma linguagem diferente.
Então, por favor, qualquer entrada seria excelente! :)
Pessoalmente, uso ruby ​​para codificar testes de estratégia antes mesmo de começar a codificar a EA.
Eu exporto os dados do MT4 para um arquivo cvs e trabalho com isso. Até agora, este foi o método mais rápido "idea-backtest-optimizationOfParameters-retest-checkWithChart-codeEA". Gostaria de ouvir o que outras pessoas usam.
EDIT: minha escolha de ruby ​​foi reduzida, porque foi rápido codificar com, eas (ish) para aprender e perfeito para pequenos scripts, além de ter um IDE agradável para trabalhar, se você quiser e muito fácil de ler e depurar . Eu estava pensando em c ++, vb, java e tudo mais com o qual eu estava trabalhando no passado (inferno, eu tinha uma idéia sobre o banco de dados MySQL), mas eu queria que as primeiras provas fossem rápidas para que eu soubesse se imediatamente descarte a ideia ou continue trabalhando com ela.
Para mim, o testador MT4 é rápido o suficiente. Eu não uso o otimizador muito, e depois de testar a EA de forma séria otimizo o código.
Otimizar é onde a velocidade está oculta.
1) 90% de todos os carrapatos não precisam de um novo cálculo dos valores dos indicadores e os mesmos 90% nem precisam reavaliar as ordens abertas.
2) As funções são muito úteis. Mas se você precisar chamar a mesma função novamente em outro lugar no seu código, talvez seja melhor armazenar o resultado na primeira chamada.
3) Faça apenas a coisa necessária durante o teste. O tratamento de erros e recuperação não é necessário.
4) Imprimir (), Alerta () e cada chamada de objeto () diminui. Não use se possível.
WHRoeder, você pode explicar seu link um pouco?
Devo mencionar também que a nossa EA é uma EA muito complexa. Backtesting para simples Expert Advisors não é muito ruim, embora ainda possa ser lenta, dependendo de quão longe você quer fazer backtest, e se você quiser fazer o backtest com everytick. Também otimizar uma EA complexa levaria muito tempo também. Então, acho que, para muitos comerciantes e desenvolvedores, há uma grande necessidade de o MT4 suportar backtesting e otimização mais rápidos utilizando tecnologias como multi-threading, etc. Como vejo isso ser uma demanda em muitos fóruns!
Também encontrei algo muito interessante! Que eu quero compartilhar com você, lê abaixo.
Metaqoutes os fabricantes do Meta Trader 4 fazem soluções de marca para corretores. Então pensei.
Conheci a Metaqoutes para perguntar se eles poderiam me fornecer uma cópia do Meta Trader 4 que pode lidar com backtesting e otimização mais rápidos, e isso pode suportar multi-threading. Recebi um email de volta no dia seguinte.
dizendo que isso me proporcionaria uma oferta. Então não tenho certeza do quanto eles me cobrarão, mas vou deixar vocês conhecerem assim que eu descobrir. Mas isso me faz pensar. Eles já possuem uma versão personalizada do MT4? e, em caso afirmativo, por que eles não estão compartilhando isso? Ou por que eles não estão implementando isso em atualizações MT4? Você está pensando. Mas talvez eles ainda não tenham esse programado e me cobrarão para que isso seja personalizado, mas acho que eles já possuem uma versão do MT4 desenvolvida que permite backtesting / otimização e suporte mais rápido para tecnologias mais recentes, como multi-threading etc. . E sim eu sei MT5 suporta multi-threading, mas há várias características em falta no MT5 que MT4 tem e nem muitos corretores de suporte MT5 ainda, e a EA teria que recodificar.
WHRoeder, você pode explicar seu link um pouco?
Devo mencionar também que a nossa EA é uma EA muito complexa.
Não sei o que você quer explicar. Meu EA é mais de 2000 linhas bidirecionais, o código funciona em qualquer direção: Para a parada padrão de compra padrão, newSL = market - SL. pips * pips2dbl, você sabe que o SL pode mover-se apenas quando o mercado ultrapassa curSL + SL. pips * pips2dbl, então eu não teria que apontar para verificar o movimento do SL até que o mercado se mova o suficiente. Como sábio se eu determinar, quero abrir uma ordem a um preço específico. Se o mercado ainda não chegou, solicite-se novamente. Como os objetos e os comentários são apenas para uso humano, não crio nenhum teste abaixo.
Eu estava pensando sobre o mt4 b600 + como você implementaria uma rotina de ocultar problemas de objetos / ocultar objetos.
Eu tentei copiar isso para minha EA na seção Inicializar e recebi 2 erros:
'init' - função pode ser declarada somente no escopo global 1570 13.
'init' - função já definida e tem corpo 1570 13.

The Ultimate Guide to MT4 Backtesting.
Como executar backtests precisos em MT4 para atingir 99% de qualidade de modelagem usando dados de carrapatos gratuitos e propagação variável real.
O MetaTrader 4 pode alcançar a qualidade de modelagem de 90% no seu melhor padrão e não pode incorporar a propagação variável real. Mas há uma maneira melhor de executar backtests e você vai aprender isso neste tutorial.
Escrito por Autotrading. Academy.
Por que você deve realizar um backtest de qualidade de 99% com precisão em todas as estratégias de negociação automatizada (EA)
Um backtesting padrão no terminal MetaTrader 4 usando os dados do centro de histórico MT4 geralmente é bom o suficiente para Expert Advisors (EA) que não está scalping ou pip hunting.
No entanto, se você estiver lidando com uma EA de escalação ou qualquer EA que encerre negócios dentro de 1-15 pips, mesmo as menores diferenças de preços podem ter um impacto muito grande nos resultados.
O problema aqui é que o terminal MetaTrader não tem acesso aos dados do tick real. Só tem acesso a dados de barras de minutos no melhor dos casos. Por isso, o MT4 gera um preço "falso" através de um processo de interpolação usando os dados para o menor cronograma disponível.
Isso geralmente não é tão importante para um Consultor Especialista que usa stop loss e tire metas de lucro de mais de 100 pips, mas no caso de bots de comércio de scalping, seu backtest provavelmente será completamente enganador.
É muito importante estratégias de negociação de backtest (EA) usando dados de qualidade tão altos quanto possível. Todo comerciante e programador deve aprender a testar o MetaTrader 4.
Os 3 principais motivos para usar cada Tick 99% de testes de modelagem.
Resgate você de perder dinheiro.
O teste de retorno de dados de 99% de precisão geralmente revela estratégias de falha que prometem bons resultados em um relatório de backtest de menor qualidade. Em outras palavras, um backtest mais preciso mostra o que você pode esperar da EA, porque está mais próximo do ambiente comercial real. Os consultores de especialistas que não mostram bons resultados de 99% de backtest não valem o tempo e o dinheiro.
Precisão sem precedentes.
99% backtest usando dados de ticks de alta qualidade e uma distribuição histórica variável real é o teste mais preciso que você pode fazer no MetaTrader 4. Basicamente, essa simulação de negociação mostra uma imagem mais precisa do desempenho passado e especialmente se a EA é sensível a diferentes cotações de preços e custos de negociação, como spread e deslizamento.
Revela o lado escuro da estratégia EA.
É bastante fácil criar uma EA que mostra um bom relatório de desempenho em um ambiente de backtesting de baixa qualidade. No entanto, o backtest de precisão de 99% usando dados de carrapatos de alta qualidade revelaria a verdade real. É muito mais fácil avaliar o desempenho passado, considerando o relatório de teste mais preciso.
99% de modelagem de backtest de qualidade basicamente mostra a verdade feia e revela o lado fraco da estratégia (MT4 EA)
Abaixo você vê dois resultados de backtest do mesmo Expert Advisor. O primeiro backtest é de 90% de precisão e o próximo é de 99% de precisão.
Dados do centro de histórico EURUSD, configurações padrão, 2018-2018.
(Pic. 1) Expert Advisor mostra tremendos lucros em um backtest de 90% de precisão.
Dados de Dukascopy EURUSD, configurações padrão, 2018-2018.
(Figura 2) O mesmo Expert Advisor falha em backtest de precisão de 99%.
As ferramentas que você precisará realizar um backtest de dados de Tick de qualidade de modelagem de 99% com um spread histórico variável.
Terminal do cliente MetaTrader.
É óbvio que você precisará ter a plataforma MT4 instalada em seu computador para executar qualquer tipo de backtest usando o MT4 Strategy Tester. No entanto, note que o MT4 sozinho pode atingir 90% de qualidade de modelagem no seu melhor e ainda não terá incorporado o spread real. O MT4 sozinho só pode usar o spread fixo, o que dá resultados imprecisos.
A plataforma de negociação do MetaTrader 4 é gratuita e está disponível na maioria dos corretores de Forex.
Marque o Data Suite 2.
Tick ​​Data Suite é o único software pago que você precisará alcançar 99% de qualidade de modelagem. O software é bastante fácil de instalar e fácil de usar. O TDS não oferece apenas 99% de testes de qualidade de modelagem, mas também adiciona propagação de variável histórica real que realmente aconteceu no passado. Ele também permite a simulação de deslizamento e a execução de múltiplas instâncias MT4 ao mesmo tempo a partir da mesma instalação para que você possa executar vários backtests simultaneamente.
O TDS é o único software disponível para testes de qualidade de modelagem de 99% com spreads variáveis ​​reais incorporados.
Tick ​​Data Suite não é gratuito, mas o preço é bastante razoável.
Por que escolher Tick Data Suite 2.
Todas as ferramentas em um único lugar.
Com o Tick Data Suite 2, você possui todas as ferramentas de backtest em um só lugar. Você não precisa de nenhum outro software para baixar, converter e exportar dados de marca.
Salva o espaço em disco.
Os dados de marcação baixados pelo Tick Data Manager são compactados usando um algoritmo especial por isso leva menos espaço em disco.
Muito fácil de usar.
Tick ​​Data Suite 2 integra-se diretamente em todos e cada um dos terminais MT4 do seu computador. Instale uma vez e simplesmente acesse o TDS2 do MT4 Strategy Tester.
Múltiplos terminais MT4.
O TDS2 permite que você execute múltiplos terminais MT4 simultaneamente da mesma pasta de instalação. Isso significa que você pode executar vários backtes de EA e mesmo otimizações de EA ao mesmo tempo.
Alternar fuso horário.
Alternar facilmente entre fusos horários e configurações de DST sem a necessidade de voltar a baixar e reconfigurar os dados. É fácil como selecionar outras configurações de fuso horário da lista.
Ambientes personalizados.
Você pode criar ambientes de backtest personalizados para coincidir com as configurações de qualquer corretor ou qualquer conta de negociação. Você pode testar como a EA se comporta com alavancagem diferente, distâncias de preço mínimo, swaps, comissões, etc.
Use Variável Spread.
O TDS2 é o único software que permite usar variável Spread durante o backtest e até mesmo personalizá-lo. Isso mostra como a EA funciona no ambiente comercial perto das condições reais do mercado.
Aplicar Slippage.
TDS2 tem uma opção para simular o deslizamento durante o backtest. Slippage pode ser aplicado na entrada, saída, SL e TP. Isso mostra como os resultados do backtest de EA se parecem quando o preço escorrega, o que acontece bastante frequentemente na vida real.
Vamos configurar o seu ambiente MT4 backtesting.
Antes de poder executar qualquer backtest, você precisará preparar seu ambiente de backtesting, que é para baixar, instalar e configurar o software necessário.
Instale o Tick Data Suite para MT4.
Baixe e instale o software Tick Data Suite 2. Este software é obrigatório para executar todos os Ticktes de qualidade de modelagem Tick Tick com spread variável real incorporado.
Faça o download do Tick Data Suite 2.
Faça o download do Tick Data Suite 2 no site da Birt.
Faça o download do Tick Data Suite 2 deste site:
O TDS 2 é um software pago. Existe uma versão de teste gratuita se você deseja testá-la antes de comprar.
Tick ​​Data Suite 2 é o único software disponível para testes de qualidade de modelagem de 99% com spreads variáveis ​​reais incorporados. Qualquer outro aplicativo de computador para backtesting no MT4 não possui uma opção para usar o spread histórico real.
Execute a configuração do Tick Data Suite 2.
Arquivo de instalação baixado do Tick Data Suite 2.
Ative o Instalador Automático do Data Suite 2 iniciado.
Uma vez baixado, comece o instalador automático Tick Data Suite 2 e siga as instruções na tela.
Escolha instalar programas adicionais (se necessário)
Instale os pré-requisitos do Tick Data Suite 2 (se solicitado)
São necessários programas adicionais para executar o aplicativo Tick Data Suite 2. Na etapa "Pré-requisitos", você será solicitado a instalá-los e você deve fazer isso, caso contrário, o TDS2 não funcionará.
Programas adicionais necessários: "Visual C ++ Redistributable para Visual Studio", "Framework 4.0"
Se esses programas já existem no seu computador, você não verá esta etapa.
Digite sua chave de licença TDS2.
Digite sua chave de licença para Tick Data Suite 2.
Uma vez que os programas adicionais estão instalados e você continua com a configuração TDS2, você será solicitado a inserir sua Chave de Licença.
Digite sua chave de licença, clique em NEXT e termine a instalação seguindo as instruções na tela.
Ative a instalação do Data Suite 2 concluída.
Atalho para Tick Data Manager na área de trabalho do computador.
A instalação Tick Data Suite 2 criará um atalho para o Tick Data Manager na área de trabalho do computador.
Baixe Tick Data para MT4 Backtesting.
Usando o aplicativo Tick Data Manager, que vem com o Tick Data Suite 2, você precisa baixar os dados do tchau da Dukascopy ou outra fonte disponível. Este é o preço histórico dos dados que você pode usar para testar.
Faça o download do Tick Data para EURUSD.
Fazendo o download dos preços do histórico do EURUSD com o Tick Data Manager.
Tick ​​Data Manager permite que você baixe dados do tick do preço histórico de qualquer par de moedas ou instrumento disponível na Dukascopy ou TrueFX.
Neste exemplo, vou baixar todos os dados disponíveis do EURUSD Tick, que é do ano de 2018.
Como você pode ver, há uma opção para escolher quantos dados de tiques você deseja baixar clicando em botões: Ano passado, últimos 6 meses, Novos dados, Todos os dados ou Ano a Data.
Quando estiver pronto, clique no botão "Iniciar download".
Tick ​​Data Manager tem uma janela "Task fila" e é aqui que você verá todas as tarefas de download aparecerem quando você as inicia. Você pode ter muitas tarefas de download agendadas na fila Tarefas.
Isso permite que você baixe os dados do tick para muitos pares, deixando o computador ligado ao sair para o trabalho, etc.
Você também pode pausar, cancelar, excluir tarefas, se necessário.
Marque dados para vários instrumentos baixados no Tick Data Manager.
Na imagem acima, você pode ver que existem três pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, USDCAD) que têm dados de marca baixados. Isso é fácil de ver quando você olha a coluna "Dias transferidos", que mostra quantos dias de dados do preço do histórico são baixados para cada instrumento.
Outras colunas mostram mais informações.
Por exemplo, "Data de início" mostra a partir do qual o preço do histórico da data está disponível para cada instrumento na fonte selecionada (Dukascopia neste caso).
"Mais antigas baixadas" e "Mais recentes baixadas" mostram o intervalo de datas dos dados do tick que você realmente baixou no seu computador.
Estou escrevendo este guia em 17 de outubro de 2018 e, neste exemplo, todos os dados de tick para EURUSD de 4 de maio de 2003 até 16 de outubro de 2018 (ontem).
Tenho todos os dados do ticker GBPUSD para 2018 e os últimos 6 meses de dados do tick para o USDCAD.
Download & amp; Instale a plataforma MetaTrader 4.
Baixe o MetaTrader 4 para PC, instale-o e crie uma conta demo. Se você já possui um terminal de cliente MT4 instalado, pode pular para o próximo passo.
Download & amp; Instale o MetaTrader 4.
Arquivo de instalação MT4 baixado.
Faça o download do MT4 no site do seu corretor ou diretamente daqui:
Uma vez baixado, inicie o arquivo de instalação da instalação MT4, que geralmente é chamado mt4setup. exe.
Se você baixar o MT4 do seu corretor, o nome do arquivo pode ser diferente, mas o processo de instalação geralmente é o mesmo.
Siga as instruções na tela do MT4.
Processo de instalação MT4.
Depois de concordar com os termos e condições, você pode clicar em PRÓXIMO para prosseguir para o próximo passo e concluir a instalação.
Se você deseja instalar seu terminal de cliente MT4 em alguma pasta específica, então você precisa clicar no botão CONFIGURAÇÕES e escolher a pasta de destino de instalação personalizada (isso não é necessário).
Inicie o terminal do cliente MT4.
Atalho para iniciar o terminal do cliente MT4.
Depois de instalar o terminal MT4, você encontrará um novo atalho criado em sua área de trabalho. Comece agora.
Crie uma nova conta de demonstração MT4.
Escolhendo o servidor MT4 para nova conta.
Uma vez carregado o MT4, você precisa criar uma conta demo.
Primeiro, você precisa selecionar um servidor de demonstração do seu corretor ou simplesmente adicionar o servidor "MetaQuotes-Demo" à lista, clicando em "adicionar novo corretor" e digitando "MetaQuotes". Quando o servidor aparecer na lista, selecione-o e clique em NEXT.
Em seguida, selecione "Nova conta demo" e clique em NEXT novamente. Siga as instruções na tela para terminar a abertura de uma nova conta demo.
Se você já possui uma conta, clique apenas em CANCELAR e faça login em sua conta.
Faça login na sua conta MT4.
Janela de login do MT4.
Após a janela de login, insira seu número de conta MT4 (login) e senha para efetuar login na sua conta MetaTrader 4.
As contas MT4 têm duas senhas (principal e investidor) e ambas trabalharão para executar backtests.
Execução de qualidade de modelagem de 99% Cada Tick backtest com spread real.
Agora você está pronto para executar "Todos os Tick" MT4 backtests com spread real incorporado e atingir 99% de qualidade de modelagem. Ter uma divulgação histórica real no seu processo de teste de retorno torna seu teste de estratégia mais preciso.
Abra MT4 Strategy Tester.
O testador de estratégia MT4 pode ser acessado a partir do menu VIEW superior.
O backtesting de estratégias de negociação automatizadas (Expert Advisors) é feito na janela MT4 Strategy Tester. Você pode abri-lo no menu superior (View - & gt; Strategy Tester) ou pressionando CTRL + R.
Verifique se o Tick Data Suite 2 está carregado.
Marque o menu do Data Suite e as configurações integradas na plataforma MT4.
Antes de executar as estratégias de negociação de Forex (EA), você deve verificar se o Tick Data Suite 2 está carregado com sua plataforma MT4.
Se TDS2 estiver carregado, você verá um botão "Selecionar configurações de dados" e uma caixa de seleção "Usar dados de seleção" no testador de estratégia MT4. Talvez seja necessário redimensionar sua janela MT4 para ampliá-la o bastante para que essas opções apareçam.
Além disso, se TDS2 estiver carregado, você deve ver opções de menu adicionais na seção Sobre do menu do terminal MT4.
Habilite a variável Spread e defina outras configurações TDS2.
MT4 Strategy Tester está configurado para usar Tick Data e variável Spread durante o backtest.
Para configurar o Tick Data Suite 2 e escolher como você quer que o backtest seja executado, você precisa abrir a janela de configurações TDS2 clicando no botão "Selecionar configurações de dados".
Neste exemplo, eu ativado a variável Spread e clique em OK. Você pode ver "Variável" é o valor de propagação no MT4 Strategy Tester.
Selecione Expert Advisor (EA) que deseja testar.
Selecione Expert Advisor e defina suas propriedades.
Escolha qual consultor especialista que deseja testar e clique em "Propriedades experientes" para definir os parâmetros desejados.
Na guia "Testar", insira o valor do depósito inicial, escolha a moeda e assegure-se de que as posições "Longo e curto" sejam selecionadas para permitir as operações de COMPRAR e VENDER.
Defina suas entradas desejadas Advisor Expert (EA).
Definir entradas do Expert Advisor (configurações)
A maioria dos Expert Advisors tem pelo menos alguns parâmetros que você pode definir. Na guia "Entradas", você pode configurá-las da maneira que você deseja para este teste específico.
Você encontrará todas as variáveis ​​(configurações) listadas na guia Entradas. Basta digitar / definir o valor desejado para qualquer parâmetro na coluna Valor. Se quiser reiniciar as configurações padrão, clique no botão RESET.
Ignore as colunas Iniciar, Passo, Parar. Você não precisa deles agora, porque eles são para a otimização de EA e não são usados ​​durante um backtest.
Selecione instrumento, intervalo de tempo e tipo de modelagem.
Selecione o símbolo, o cronograma e o tipo de modelagem no MT4 Strategy Tester.
O próximo passo é selecionar par de moedas (Símbolo) e seu período de tempo. Então você precisa selecionar "Every Tick" como seu tipo de modelagem.
Não tem efeito se você mudar o spread aqui. Tick ​​Data Suite 2 irá substituir esta configuração e usar a variável real Spread, porque eu configurei isso na etapa anterior.
Defina o intervalo de datas.
Defina o intervalo de datas para backtest no MT4 Strategy Tester.
O Strategy Tester permite selecionar o intervalo de datas para o teste. Se não for selecionado, como neste exemplo, o backtest será executado em todos os dados do preço de histórico disponível.
Mas se você precisa testar a estratégia somente durante o período específico, você pode facilmente fazer isso.
Quando você fez os parâmetros de configuração, clique em "Iniciar" para iniciar o teste. Pode demorar um pouco, dependendo de quanto tempo o intervalo de datas é, algoritmo de EA e a potência do seu computador.
Verifique o relatório do backtest.
O gráfico de resultados do Backtest mostra 99% de qualidade de modelagem.
Depois que o backtest terminar, você pode ver os resultados. Neste gráfico de equidade, vemos o tipo de modelagem e a qualidade é impressa, que foi "Cada Tick" com 99% de qualidade.
Resultados de um relatório de backtest de qualidade de modelagem de 99% com propagação variável.
Na seção "Relatório", você pode ver mais resultados do backtest, incluindo o número da qualidade de modelagem também.
Além disso, você pode encontrar a lista de comércio completo gerada durante o teste na guia "Resultados". Para descobrir se houve algum erro, veja o "Diário".
Para reiniciar o teste, vá para a guia "Configurações".